這一新工具擴充了MSCI多資產風險建模套件，可在投資組合整體背景下分析私人信貸風險
紐約--(美國商業資訊)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)推出了一個私人信貸因子模型，旨在協助投資人解決該資產類別缺乏透明度的問題，並更好地評估其在整體投資組合中帶來的長期風險。
隨著投資人持續增加對私人信貸市場的配置，他們面臨一個關鍵挑戰：由於缺乏投資資料和洞察，難以在投資組合整體背景下清晰認知私人投資的風險。
過去十年間，受投資人對收益的追求和資本市場結構性改變推動，私人信貸市場呈現爆發式成長，但其配套管理工具的發展已滯後於市場需求。計畫參與者、董事會及其他利害關係人正要求養老基金等機構投資人對這些通常不透明的資產進行資訊揭露。
私人信貸因子模型旨在因應上述挑戰，它將私人信貸整合到系統化、以因子為基礎的架構中——該架構構成了現代投資組合管理的基礎。憑藉MSCI屢獲殊榮的分析和跨資產建模能力，該模型為機構投資人提供了涵蓋公開市場和私人市場的一致化、整合式風險視角。這些洞察以MSCI的Private Assets Universe資料為基礎——該資料庫是私人市場產業中涵蓋最廣、品質最高的現金流和估值資料集之一。
MSCI私人資產部門負責人Luke Flemmer表示：「隨著私人信貸在多元化投資組合中扮演愈發重要的角色，其需要更強大的分析工具與洞察。透過為私人信貸風險帶來透明度和一致性，MSCI的模型支援更明智的決策，使投資人能夠更好地理解這些資產如何影響投資組合整體風險與韌性。」
該模型可透過MSCI分析平台使用，使風險團隊能夠：
- 利用捕捉市場、結構性和特殊風險驅動因素的區域和策略特定因子，對企業貸款和資產支援債務等私人信貸策略進行風險分解。
- 透過情景分析和壓力測試，評估私人信貸曝險對總體經濟衝擊和信貸環境變化的反應，並理解其對整體投資組合風險的影響。
- 即便資料可用性有限，仍可對私人信貸曝險進行建模，利用MSCI專有的估算與映射技術因應流動性不足、估值滯後和定價稀疏等問題。
- 將私人信貸納入整體投資組合風險報告，以支援投資決策、董事會層面的監督、風險預算和策略資產配置。
私人信貸因子模型憑藉超過1500只私人資本基金的資料，採用MSCI私人資本解決方案分類體系，提供跨區域、策略和資本結構的詳細分類。這一獨特的資料基礎為投資人提供前所未見的視角，以洞察私人信貸的結構性和行為特徵。透過揭示系統性和特殊風險，該模型強化了投資組合建構和壓力測試，使私人信貸與公開市場標準接軌。
該模型是MSCI不斷擴充的私人信貸分析工具套件的組成部分，旨在協助投資人衡量、管理和評估該資產類別的風險。私人信貸因子模型與MSCI | Moody’s私人信貸風險評估工具形成互補，後者專注於違約和損失概率，為投資人提供私人信貸長期波動性及與其他資產類別相關性的視角。
MSCI分析部門負責人Jorge Mina表示：「MSCI正持續擴大跨資產類別風險建模的邊界。我們的平台不僅旨在協助風險團隊跟上投資組合日益複雜的變化節奏，還為投資團隊提供策略洞察。私人信貸因子模型的加入彰顯了我們的承諾，即隨客戶需求演進，並協助在當今多資產世界中實現對風險的全面理解。」
私人信貸因子模型的推出也是MSCI透過MSCI Barra One平台提供的多資產類別分析套件的最新升級。
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